forme et paramètres d’un modèle
Complément B - Choisir une famille de méthodes
MQT-2101 - Approfondissement facultatif
Pourquoi ça compte
Faut-il plus de complexité pour améliorer la décision?
Le prochain bloc présente plusieurs méthodes. Leurs exigences et leur entretien comptent autant que leur nom.
Objectifs du complément
- Comparer les familles de méthodes.
- Vérifier les entrées et le suivi.
- Comprendre la combinaison de prévisions.
Structure explicite ou adaptation locale
Structure explicite
Adaptation locale
mémoire et pondération du passé
Motif global et mémoire locale
Global dans une série
une structure sur toute la période
Local dans une série
une structure qui évolue
Extrapoler ou utiliser des entrées?
Histoire de la cible
naïf, lissage, ARIMA
Informations externes
calendrier, météo, occupation
Disponible au moment de prévoir
Calendrier futur
connu à l’origine
Prix réalisé futur
à prévoir ou scénariser
Manuel, automatisé, surveillé
Automatiser
calcul et actualisation
Surveiller
erreurs, ruptures, qualité
Combiner les prévisions
\[\widehat y^{\mathrm{comb}}=w\widehat y^{(1)}+(1-w)\widehat y^{(2)},\quad 0\leq w\leq1.\]
Exemple simple : moyenne à poids égaux, fixée avant la comparaison.
Diversifier les erreurs
\[\operatorname{Var}(we_1+(1-w)e_2)=w^2\operatorname{Var}(e_1)+(1-w)^2\operatorname{Var}(e_2)+2w(1-w)\operatorname{Cov}(e_1,e_2).\]
Erreurs peu corrélées : diversification possible. Aucun gain garanti.
Corriger en deux étapes
\(\widehat y^{\mathrm{final}}=\widehat y^{\mathrm{base}}+\widehat e^{\mathrm{base}}\)
Modèle de base → prévision de ses erreurs → correction
La suite du cours
Module 7
lissage et comparaison
Module 8
tendance et saisonnalité
Module 9
variables externes et autocorrélation
À retenir
Adéquation
structure, horizon, données
Entretien
disponibilité et suivi
Combinaison
complémentarité à vérifier
Pratique facultative 6.8
Proposez deux familles à comparer pour la consommation d’électricité. Calculez la moyenne à poids égaux des deux références et sa MAE sur 2025. Justifiez sa disponibilité et précisez comment réévaluer ce choix.
Auto-vérification
- Mes deux références partagent la cible, l’origine et l’horizon.
- J’ai calculé la moyenne à poids égaux et comparé sa MAE sur 2025.
- J’ai justifié la disponibilité des prévisions et expliqué comment réévaluer le choix.
- Je ne suppose pas que la combinaison améliore le résultat sans vérifier les erreurs.
