# A tibble: 4 × 2
parametre estimation
<chr> <dbl>
1 ar1 0.994
2 intercept 782714.
3 promotionoui 45356.
4 prix_moyen -5866. Capsule 4 - Erreurs AR et scénarios
MQT-2101 - Analyse et modélisation des données
Pourquoi ça compte
Les variables externes et la mémoire des erreurs peuvent contribuer ensemble à une prévision.
Que signifie une prévision conditionnelle?
Un modèle avec erreurs AR(1) ajoute une dépendance entre les erreurs. Pour l’utiliser, les prédicteurs futurs doivent être connus, prévus ou scénarisés.
Objectifs de la capsule
- Comparer une régression ordinaire et une régression avec erreurs AR.
- Communiquer une prévision conditionnelle à un scénario.
- Nommer les hypothèses d’un scénario de prévision.
Avril sous promotion maintenue
Une prévision pour avril suppose ici qu’une promotion est maintenue et que le prix reste stable. Ces hypothèses font partie du résultat.
Ajuster une régression avec erreurs AR
Une prévision conditionnelle inclut ses hypothèses
- AR(1) relie une erreur à l’erreur précédente.
- Les scénarios doivent expliciter les valeurs futures des prédicteurs.
- Le résultat n’est pas une prévision inconditionnelle.
Un scénario oublié devient une fausse certitude
Omettre les hypothèses sur prix et promotion donne l’impression trompeuse que le modèle connaît automatiquement le futur.
À retenir
1
Les scénarios sont des intrants du modèle.
2
Une recommandation doit nommer ses hypothèses.
3
La décision reste liée aux données disponibles.
Production autonome 9.4
Rédigez une phrase complète présentant une prévision sous un scénario de promotion maintenue et de prix stable.
Auto-vérification
- Toutes les méthodes utilisent la même période de validation.
- J’ai interprété l’erreur dans son unité.
- J’ai relié le résultat à une décision et à une limite.
